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Indicadores adaptativos. Media móvil de Kaufman

Se utilizan varias medias móviles como señales de trading: SMA – Media Móvil Simple, EMA – Media Móvil Exponencial, y KAMA o AMA – Media Móvil Adaptativa de Kaufman.

A los operadores les encantan las medias móviles. Sin embargo, este método también tiene desventajas. Por ejemplo, si se toma una media móvil con un periodo corto, entonces reaccionará al mercado demasiado rápido, lo que provocará la aparición de un gran número de señales de trading falsas. Y si se toma la media móvil con un periodo largo, entonces será lenta y, por el contrario, reaccionará con demasiada lentitud a los cambios del mercado. Por lo tanto, los operadores necesitaban un indicador que permitiera trabajar con este valor de forma más eficiente y con señales precisas. Tal indicador fue desarrollado y descrito por Perry Kaufman. Estamos hablando de la Media Móvil Adaptativa – el indicador de la Media Móvil Adaptativa (abreviado AMA).

Indicadores adaptativos. Media móvil de Kaufman

El conocimiento de la media móvil adaptativa se produjo en 1995, cuando Perry Kaufman publicó el libro “Smart Trading ” con una descripción detallada del método de cálculo de la AMA. La nueva técnica adaptativa propuesta por Kaufman utiliza el movimiento dinámico de los precios para recibir rápidamente señales para abrir una posición, y tan pronto como el mercado pierde la dirección, se salen las posiciones.

Sin embargo, el propio Kaufman advirtió inmediatamente que este enfoque requiere una cuidadosa identificación de los componentes de ruido aleatorio para no confundirlos con la tendencia principal.

Al igual que otros indicadores de trading, el AMA se traza directamente en el gráfico de precios, asemejándose exteriormente por completo a una media móvil convencional. Las señales de trading que se reciben de la AMA son similares, pero hay pruebas de que estas señales de trading de la AMA son mucho más precisas que otros tipos de medias móviles, incluyendo no sólo la simple, sino también la ponderada, la exponencial, etc.

Para los cálculos, Kaufman utilizó su propia fórmula AMA, que es una EMA (media móvil exponencial) modificada y mejorada, en cuyo algoritmo se incorpora la posibilidad de ajustar el nivel de promediación de la EMA mediante el coeficiente de eficiencia. Este coeficiente es una medida determinada de la tendencia del mercado.

Justificando su nombre, la AMA es realmente capaz de adaptarse a la volatilidad del mercado y a los cambios en la dinámica de los precios.

No citaremos con más detalle el método de cálculo utilizado por el AMA, ya que es bastante complicado. Vamos a considerar sólo algunas fórmulas básicas con una pequeña descripción. Esto le permitirá entender el significado de AMA con el fin de entender las formas de utilizar este indicador particular en el comercio.

La idea principal de AMA

AMA se basa en la adaptación de las fórmulas de cálculo disponibles a las condiciones actuales del mercado. Así, si hay un movimiento lateral, entonces el AMA también pierde su sensibilidad y se convierte en algo similar a la media móvil (MA), que tiene un período largo. Cuando hay un movimiento de tendencia, el AMA también aumenta la sensibilidad, heredando el comportamiento de la media móvil (MA) en un periodo corto.

Para conseguir este efecto, Kaufman aplicó varias variables. Así, la SSC (Scaled Smoothing Constant) se calcula utilizando las constantes de media lenta y rápida. El ratio de eficiencia ER (Efficiency Ratio) es un reflejo de la relación entre la dirección del movimiento del precio del mercado y el ruido o la volatilidad.

Esta idea funciona según el siguiente principio: un mercado lateral o incluso sólo un segmento horizontal conduce a una tendencia a cero del coeficiente de eficiencia, entonces se aplica al CSE un peso calculado para la promediación lenta, el propio AMA se comportará por analogía con uno móvil con un periodo largo. Si hay una tendencia o movimiento direccional, entonces hay una tendencia hacia la unidad del coeficiente de eficiencia, lo que obligará a ponderar el CSE para el promediado rápido, el propio AMA se comportará por analogía con uno móvil calculado con un periodo pequeño.

Fórmulas básicas de cálculo de AMA:

  1. El ER (ratio de eficiencia) se calcula de la siguiente manera:

Indicadores adaptativos. Media móvil de Kaufman

donde:
Pi – precio observado en el periodo actual;
Pi-1 – el precio que había en el período anterior;
n – el número de períodos considerados (velas), por defecto n = 10;
Pi-n – el precio que se observó en el período n anterior.

  • Fórmulas de las constantes Fast y Slow (rápido y lento)

Indicadores adaptativos. Media móvil de Kaufman

donde
p es el periodo que se toma para promediar la constante rápida, por defecto p = 2;
q es el periodo que se toma para promediar la constante lenta, por defecto q = 30.
Veamos el cálculo con un ejemplo:
Rápida = 2 / (2 + 1) = 0,6667 (estándar)
Lento = 2 / (30 + 1) = 0,06456667 (opción estándar)

  1. 3SSC (constante de promediación):

Constante de suavización escalada (SSC) = ER * (Rápido – Lento) + Lento

  • AMA (media móvil adaptativa), se calcula mediante la fórmula

AMA = AMAi-1 + SSC2 * (Pi – AMAi-1)

donde:
AMAi-1 es la AMA del periodo anterior.

Un fuerte movimiento lateral, según Kaufman, hace que el AMA se comporte como un EMA de 30 periodos, entonces hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo. El uso del cuadrado en la fórmula elimina este efecto.

Aquí se puede establecer:

  • АМА períodos, que muestra el número de velas que se tienen en cuenta (este período se toma por defecto igual a 10);
  • EMA rápida de períodos, que muestra el valor mínimo de los períodos aceptados en el deslizamiento (este parámetro se toma por defecto igual a 2);
  • EMA lenta de periodos, que muestra el valor máximo de los periodos aceptados en el deslizamiento (este parámetro se toma por defecto igual a 30);
  • el campo precio, que establece el parámetro de precio calculado (este parámetro se toma por defecto igual a Close).

Señales de negociación dadas por AMA

  • El AMA funciona según las mismas reglas de negociación que las demás medias móviles.
  • Si el precio está por encima de la AMA, mientras la propia AMA está creciendo, entonces se recibe una señal de compra (BUY).
  • Si el precio está por debajo de la AMA, pero al mismo tiempo la propia AMA está disminuyendo, entonces se recibe una señal de venta (SELL).
  • También hay que tener en cuenta que el cierre y la apertura de posiciones deben realizarse sólo cuando la subida o la bajada del AMA se produzca en un ángulo de unos 45 o -45 respecto al horizonte.

Para entender mejor el trabajo de AMA, debe comparar las señales de trading de este indicador con otras similares procedentes de la media móvil habitual SMA, así como de la media móvil exponencial EMA.

Indicadores adaptativos. Media móvil de Kaufman

Esto sugiere la conclusión de que AMA es capaz de reaccionar antes al comienzo de un movimiento de tendencia, ignorando en la mayoría de los casos un claro movimiento lateral. Esto confirma la eficacia del indicador para mejorar las operaciones con medias móviles, para las que se creó el AMA.

Otra característica importante del AMA es que cuando el precio se mueve en una dirección y en una tendencia, el AMA aumenta su sensibilidad, la ubicación se mueve más lejos del precio actual. En caso de movimiento plano y lateral, el AMA reduce la sensibilidad, acercándose mucho al precio actual.

La fórmula adaptativa con un periodo de cálculo variable permitió al AMA ofrecer una oportunidad para reducir el número de señales falsas en comparación con otras medias móviles con un periodo fijo. Incluso esta característica por sí sola puede situar a AMA entre los indicadores de tendencia más eficaces.

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